欢迎来到TB投资网-股票,期货,外汇爱好者的学习平台!

期货知识

当前位置:主页 > 期货 > 期货知识 >

小麦财经:如何用比特币期货进行对冲套利?

作者:配资小能手|时间:2019年12月20日 16时49分04秒|栏目:期货知识|文章来源:TB投资网|点击:
导读: 比特币在中国有若干个交易所,24小时T+0交易,手续费低(在今年1月前手续费为0),因此比特币非常适合做量化交易。中国的几个主要交易所:火币、OKcoin、......

  比特币在中国有若干个交易所,24小时T+0交易,手续费低(在今年1月前手续费为0),因此比特币非常适合做量化交易。中国的几个主要交易所:火币、OKcoin、中国比特币等网站都提供完善的行情和交易接口,为量化交易提供了很大便利。下面小编就来为大家讲解一下如何用比特币期货进行对冲套利。

  1、什么是套利?

  举个栗子,一个醉汉牵着一条狗(假设绳子不会被他丢了),那么醉汉的行走是随机的,狗的走路也是随机的,但是醉汉和狗的距离却在0和绳子的长度之间波动。放在比特币上,比特币在中国有若干个交易所,每个交易所的价格都在不停变化,但是两个交易所之间的差价却是稳定的,如图所示,我们监控两个交易所之间的差价,利用统计学的方法监控差价是否超出了合理的波动范围,当超出时在价格较高的交易所卖出,在价格较低的交易所买入,当差价反向运行时,择机做相反操作。

  2、获取价格

  交易所提供了完善的行情接口,通过调用接口可以实时获得当前交易价格,如下图所示,每隔0.5秒轮询一次。

小麦财经,比特币期货,比特币套利,比特币期货对

  3、进场和出场规则

  按照套利的定义,当差价超出合理波动范围时入场,那么什么是合理的波动范围?需要观察过去多久的交易价格?如果观察窗口太大,会失去很多交易机会,如果观察窗口太小,那么一个波动周期还未结束时会被错判为入场机会。这部分工作花了我很长时间,我累计收集了半个月的数据,经过大量模拟和数据分析发现10分钟是一个较好的时间窗口,在后续的优化中,滑动窗口会根据价格的波动率而变化。至于差价的异常规则,可以采用非参数或者均值方差规则,效果差不多。

  接着就是下单交易了,我是在火币和OKCoin做交易的,其中火币的交易接口稳定性较差,延迟也较高,而且由于网络延迟当下单到达交易所时盘口已经发生了变化,网络上运行的交易机器人实在太多,所以必须加上一定的滑点保证成交。

  下单有两种方式,一是先在价格变化快的交易所下单,后在价格变化慢的交易所下单,二是同时下单,我采用第二种的方式保证成交速度,但是会出现盘口深度不够而无法完全成交。遇到这种情况会优先在OKCoin进行追单或回退,即如果火币成交而OKCoin未成交,那么立即在OKCoin下市价单追一笔;如果OKCoin成交火币未成交,那么立即在OKCoin下一笔市价单回退操作。

  4、风险

  相对于趋势交易,套利的风险小得多。主要有以下几个方面:

  单腿风险:当交易后差价并没有反向运动而是继续扩大,我采取两种处理方式:

  1)、当超过一定时间差价还未反向运动,择机止损。

  2)、设置规则,只有差价回归时才进行反向操作。两种方式前者激进后者稳健。

  交易所风险:炒币的朋友经常会把“跑路”,“拔网线”挂在嘴边,说的就是交易所风险。国外交易所发生过许多次比特币被盗事件,曾经的mtgox因为被盗而破产。

  但是往往在极端行情的时候正是差价波动剧烈的时候,也是套利机会最多的时候,也印证了高风险带来高收益。

  至于比特币暴跌的风险,套利者是不怎么在乎的,因为套利交易不靠资产升值而是波动性获利,或者可以套期保值对冲风险。

  5、后记

  这套交易程序在2016年7月上线到2017年1月下线共运行6个月,每日交易800笔左右,月均盈利在6%左右,很少出现以天为单位的亏损。但是这个策略还是有很多提升空间的,比如在多个交易所之间做配对交易,加入其它虚拟货币,期货现货套利等。

  今年一月份央行对几家交易所进行约谈,交易所随即取消了融资融币服务,转而收取交易手续费,这样一来高频套利就玩不转了,但还有期现套利可以玩。虚拟货币市场是一个风险极高,极度疯狂的市场,央行对比特币等虚拟货币的监管从未停止过,今年9月监管层的严厉监管直接使得比特币在中国的交易成为历史,因此投资虚拟货币的朋友还是要把控制风险放在第一位。

  上述小编为大家讲解了关于如何用比特币期货进行对冲套利的内容,想必大家已经对于有了一定的了解了。关于股市的更多内容,小编后续会陆续给大家带来,请持续关注股票投资。

上一篇:融360股票:比特币期货交接时间

栏    目:期货知识

下一篇:天马股份股票:比特币期货在哪可以交易?

本文标题:小麦财经:如何用比特币期货进行对冲套利?

本文地址:http://www.tbtzw.com/qihuozhishi/5408.html

声明:本站分享的文章旨在促进信息交流,不以盈利为目的,本文观点与本站立场无关,不承担任何责任。如有伤害到您的利益,请联系站长删除!

广告投放 | 联系我们 | 版权申明

重要申明:本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负。

www.tbtzw.com是TB投资网唯一域名,广告商的言论与行为均与TB投资网无关!谨防受骗!

如果侵犯了您的权利,请与我们联系,我们将在24小时内进行处理、任何非本站因素导致的法律后果,本站均不负任何责任。

联系QQ:396805286 | 邮箱:396805286@qq.com

Copyright © 2002-2019 TB投资网 版权所有 鲁ICP备12008888号